Paneldata

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Gå til: navigation, søg

I statistik og økonometri refererer paneldata til data i to dimensioner. Der kan eksempelvis være tale om et datasæt indeholdende givne oplysninger om personer over tid. Hvis datasættet kun indeholder én tidsperiode, vil man i stedet kalde det tværsnitsdata. Hvis datasættet derimod indeholder flere tidsperioder, men ikke flere personer (eller andet), vil man kalde det tidsseriedata.

Analyse af paneldata[redigér | redigér wikikode]

Et panel har formen

X_{it},i=1\ldots N,t=1\ldots T,

og en generel paneldata-regressionsmodel er givet ved

y_{it}=\beta'X_{it}+u_{it}.

Det er muligt at antage forskellige strukturer for denne model. Hvis man antager at

u_{it}\sim\mu_{i}+v_{it},

hvor \mu_{i} er en individspecifik tidsinvariant effekt, vil der eksempelvis være tale om en såkaldt fixed effects regressionsmodel.

Økonomi Stub
Denne artikel om økonomi er kun påbegyndt. Hvis du ved mere om emnet, kan du hjælpe Wikipedia ved at udvide den.