Swap (valuta): Forskelle mellem versioner

Spring til navigation Spring til søgning
32 bytes tilføjet ,  for 11 år siden
Formel for beregning af swap points er inkorrekt
m (r2.5.2) (robot Tilføjer: ne:मुद्रा विनिमय)
(Formel for beregning af swap points er inkorrekt)
Banken quoter to [[kurs]]er ved aftalens indgåelse (En kurs for det korte ben, og en anden kurs for det lange ben). Forskellen mellem de to kurser betegnes swap-points, og udtrykker renteforskellen mellem de to valutaer.
 
<math>\text{Swap-points = spotkurs}\cdot \frac{1+\frac{\text{rente}_{\text{quote valuta}} \cdot \text{dage}}{\text{antal dage per {\aa}r}_{\text{quote valuta}}}}{1+\frac{\text{rente}_{\text{base valuta}} \cdot \text{dage}}{\text{antal dage per {\aa}r}_{\text{base valuta}}}} - 1</math>
 
Hvilken valuta der er quote og hvilken der er base, afhænger af hvilke valutaer man handler. Hvis man eksempelvis handler mellem USD ([[Amerikansk dollar]]) og DKK ([[Danske kroner]]), er det altid USD der er ''base'' og DKK der er ''quote''. Derfor angiver man valutakursen som ''Antal enheder af DKK der svarer til en enhed af USD''.
Anonym bruger

Navigationsmenu