Valutarisiko

Fra Wikipedia, den frie encyklopædi
Spring til navigation Spring til søgning

Valutarisiko er risikoen for, at værdien af en portefølje af værdipapirer ændres, som følge af en ændring i én eller flere valutakurser.

Valutarisikoen opgøres som porteføljens markedsværdi ganget med den forventede ændring i valutakurserne. Forventningen er baseret på de historiske valutakursændringer. Value-at-Risk er en meget anvendt metode.

Se også[redigér | redigér wikikode]

ØkonomiSpire
Denne artikel om økonomi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den.